تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی در کشور های نفت خیز منا۹۳- قسمت ۱۱- قسمت 2

تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی در کشور های نفت خیز منا۹۳- قسمت ۱۱- قسمت 2

۲۰۰۹

 

 

بحران مالی

 

 

۰٫۰۰۶-

 

 

منبع بانک جهانی
۲-۹ مقایسه اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت
در ادبیات اقتصادی، هرگونه انحراف مقادیر متغیرها از روند بلند مدت مقادیر انتظاری آنها شوک نامیده میشود. در این نگرش با توجه به ماهیت متغیرها، ساختار اقتصادی و بستر زمانی که متغیرها در آن شکل گرفته ‌اند، روند انتظاری متفاوتی برای هر متغیر اقتصادی و در نتیجه شوک های مرتبط مختلفی متصور خواهد بود. در این تحقیقق به تبعیت از مطالعات انجام گرفته هر نوع تغییر پیش بینی نشده در روند سری زمانی متغیر قیمت نفت، شوک قیمتی نفت محسوب می‌شود.به طور کلی، شوک های قیمت نفت از دو طریق می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهند. یکی از طریق تاثیر بر طرف عرضه اقتصاد است که این تاثیرات اصولا با وقفه نمایان می‌گردند و با تاثیر گذاری بر ظرفیت تولید کشور نقش خود را آشکار می‌سازند. دیگری از طریق تاثیر بر تقاضای کل می‌باشد که می تواند در کوتاه مدت آثار خود را بر فعالیت های اقتصادی کشور برجای گذارد. کارشناسان اقتصادی نه تنها شوک های منفی قیمت نفت بلکه شوک های مثبت را نیز به سود کشور های صادر کننده نفت نمی‌دانند. غالبا دولت‌ها تحت تاثیر شوک‌های منفی قیمت نفت، مجبور می‌شوند تا بر واردات کالا و خدمات محدودیت بیشتری را اعمال نمایند تا از طریق صرفه ‌جویی‌های ارزی امکان تامین نیاز های ضروری کشور و بازپرداخت به موقع تعهدات خارجی فراهم گردد. با توجه به اینکه در کشور های درحال توسعه از جمله ایران، بخش عمده ای از واردات آنها را کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید تشکیل می‌دهند، محدودیت اعمال شده بر واردات می‌تواند آثار نامساعدی بر بخش تولید کشور به جای گذارد. نتیجه اجتناب ناپذیر چنین شرایطی، بروز فشارهای تورمی، افزایش نرخ ارز، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود. شوک های مثبت قیمت نفت به گونه‌ای دیگر اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت را تحت تاثیر منفی قرار خواهند داد. در یک مطالعه تجربی که توسط آلن گلب و دیگران (۱۹۸۸) صورت گرفته، نشان می دهد که افزایش قیمت نفت در اوایل دهه ۱۹۷۰ موجب شد تا کشور های صادر کننده نفت در بلند مدت در وضعیت نامناسب تری در مقایسه با کشورهایی که تغییر چندانی در قیمت محصولات صادراتی آنها به وجود نیامده قرار گیرند. آثار منفی ناشی از نوسان‌های قیمت‌ها، پیش بینی غلط قیمت‌ها و در نتیجه افزایش ریسک در تصمیم گیری و استفاده نادرست از منابع یادآورده (درنتیجه افزایش ناگهانی قیمت نفت) از عواملی هستند که آثار مثبت احتمالی شوک های مثبت قیمت نفت را از بین می‌برند. اینکه شوک‌های قیمتی نفت در واقع تا چه اندازه و چگونه می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهند، به چند عامل بستگی دارد. از جمله این عوامل این است که قیمت نفت به چه میزان و با چه سرعتی تغییر می‌یابد؟ کشور های صادر کننده نفت درآمد اضافی ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت را چگونه و با چه سرعتی خرج می‌کنند؟ کاهش درآمد ناشی از کاهش قیمت نفت را از چه طریقی تامین خواهند کرد؟ واحدهای مختلف اقتصادی در مقابل این شوک‌ها چه واکنشی از خود نشان می‌دهند؟ سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ دستمزد در نتیجه تغییرات ناگهانی قیمت نفت چگونه تغییر می‌کنند و اینکه دولت‌ها در کنترل این شوک‌ها چه سیاست‌هایی را در دستور کار خود قرار می‌دهند؟ کشورها را از لحاظ چگونگی تاثیر پذیری شوک‌های نفتی و تغییر پذیری قیمت نفت می‌توان به دو دسته تفکیک کرد. در این دو گروه، شوک‌های نفتی آثار تقریبا متفاوتی را از خود نشان خواهند داد.
عکس مرتبط با اقتصاد
دسته اول کشورهای وارد کننده نفت می‌باشند. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان ، افزایش شدید در قیمت نفت باعث پایین آمدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشورهای وارد کننده نفت می‌شود. این موضوع را می‌توان از جنبه های متفاوتی مورد بررسی قرارداد. ازیک سو، افزایش قیمت نفت باعث کمیابی انرژی به عنوان مواد اولیه برای تولید بنگاه‌ها شده که این مطلب عامل افزایش هزینه بنگاه‌ها و کاهش سود آنها می‌باشد. بنابراین، کاهش تمایل بنگاه‌ها برای خرید کالاهای سرمایه‌ای جدید را در پی خواهد داشت که این امر در بلند مدت منجر به کاهش در ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای صنعتی می‌شود. این موضوع بیانگر کاهش عرضه کل و افزایش سطح قیمت‌ها است. از سوی دیگر، اگر مصرف کنندگان انتظار افزایش موقتی در قیمت انرژی را داشته باشند، ممکن است تصمیم بگیرند تا پس انداز کمتری داشته باشند که این موضوع کاهش در تعادل حقیقی و افزایش قیمت‌ها را موجب می‌شود. دسته دوم، کشورهای صادر کننده نفت می‌باشند. در ادبیات اقتصادی این گونه بیان می‌شود که کشورهای دارای منابع طبیعی غنی از جمله نفت و گاز، با صادرات بی رویه نفت درآمدهای هنگفتی را کسب می‌کنند. این درآمدها ممکن است در یک برهه زمانی خاص ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت باشد. کسب درآمدهای حاصل از صادرات بی رویه نفت و افزایش قیمت نفت باعث بوجود آمدن پدیده‌ای به نام “بیماری هلندی” در این کشورها می‌شود. این واژه برای نخستین بار در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست لندن در توصیف این پدیده استفاده شد. در دهه ۷۰ میلادی برخی از کشورها از جمله انگلستان و ایران با این پدیده مواجه شدند. همان‌گونه که ذکر شد، افزایش شدید در قیمت نفت باعث کسب درآمدهای هنگفت برای کشورهای صادرکننده آن می‌شود که از جمله پیامدهای آن، تقویت پول کشور مورد نظر با کاهش نرخ ارز می‌باشد که می‌توان این موضوع را در هر دو سیستم نرخ ارز ثابت و شناور مشاهده کرد. در سیستم نرخ ارز شناور، ورود ارزهای خارجی باعث بالارفتن ارزش پول ملی می‌شود. اما، اگر سیستم نرخ ارز ثابت باشد یا توسط دولت کنترل شود، ورود ارز خارجی به داخل کشور باعث افزایش حجم پول شده که این موضوع افزایش نقدینگی و در نهایت انبساط تقاضا و افزایش قیمت ها را در پی خواهد داشت. همچنین، افزایش ارزش پول داخلی باعث افزایش قیمت کالاهای قابل واردات شده که در نهایت، لطمه دیدن تولدی کنندگانی که در این شاخه فعایت می‌کنند را به دنبال دارد، زیرا افزایش تورم داخلی باعث افزایش هزینه تولید کنندگان می‌شود و از سوی دیگر، کالایی را تولید می‌کنند که رقیب خارجی ارزانتر تولید می‌کند، در نتیجه درصحنه بین‌المللی توان رقابتی خود را از دست داده و دچار رکود می‌شوند که این موضوع خود رکود اقتصادی، بیکاری و تورم بالا را در این کشور ها در پی خواهد داشت. نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی در میان کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت که در آن، درآمد حاصل از صدرو نفت به عنوان موتور محرکه‌ی اقتصاد شناخته می شود، ضروری است. برای کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولتها را تشکیل می دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می شود مگر آن که سیاست های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت‌ها اتخاذ شود. اولین تکانه ی نفتی در اکتبر سال ۱۹۷۳ به دنبال حمله ی سوریه و مصر به اسرائیل رخ داد که منجر به کمبود عرضه ی نفت و رشد قیمت ها در طول یک سال از ۴ به ۱۲دلار شد. اقتصاد کشورهای صنعتی، به عنوان واردکنندگان نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و ارمغان این تکانه برای آنان چیزی جز تورم رکودی نبود. این امر سبب شد که سیاست گزاران این کشورها، برنامه ریزی بلند مدت و جامعی را برای مقابه با این بحران ها آغاز کنند. از آنجا که بیش ترین مطالعات انجام شده در این زمینه، حوزه‌ی کشورهای وارد کننده نفت را شامل میشود، این مطالعه اثر تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک (صادر کننده نفت) را بررسی می کند.
۲-۱۰ شوک های نفتی
شوک های قیمت نفت از طریق پنج کانال به اقتصاد کشورها انتقال می یابد. این پنج کانال شامل کانال طرف عرضه، کانال طرف تقاضا، کانال سیاست پولی، کانال تجارت و کانال ارزش گذاری هستند. اثر بخشی و عملکرد خالص هر یک از این کانال های  بستگی به سطح توسعه اقتصادی کشور و اینکه آیا این کشور یک اقتصاد واردکننده و یا صادر کننده نفت است، دارد. در طرف عرضه پس از شوک های نفتی هزینه های تولید افزایش می یابد. این به نوبه خود موجب اثرات منفی می شود و تغییرات نسبی قیمت در نتیجه تخصیص مجدد نهاده های تولید را به همراه دارد. در طرف تقاضا، شوکهای قیمت نفت سطح کلی قیمت ها را بالا می برند که به معنی درآمد قابل تصرف کمتر و در نتیجه کاهش تقاضا است. همچنین سرمایه گذاری نیز اساسا به انتظارات ثبات قیمت نفت در طول زمان بستگی دارد. برنانکه  و همکاران [۴۱](۱۹۹۷)، کانال سیاست پولی را به عنوان پاسخ سیستماتیک و پیش بینی شده توسط مقامات پولی به شوک های قیمت نفت می دانند تا از رکودی که می توانست ناشی از هزینه های تورم بالا و نرخ بهره ثابت باشد جلوگیری شود. از طرف دیگر، کانال تجارت از طریق تغییرات در میزان و قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی عمل می کند و در تراز تجاری منعکس می شود، در حالی که انتقال کانال ارزش گذاری از طریق تغییر در مابه التفاوت بازگشت دارایی کل عمل می کند و آن بر جریان درآمد ها و تغییرات ارزش، مشروط به جایگاه اولیه میزان دارایی های خارجی و بدهی های خارجی یک اقتصاد تاثیر می گذارد (کیلیان  و همکاران[۴۲]، ۲۰۰۸) .بسیاری از مطالعات کانال های اثرگذاری قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار داده اند. بطور مثال در کانال عرضه، مطالعات همیلتون[۴۳]  (۱۹۸۳)، راسموسن و ریتمن[۴۴]  (۲۰۱۱)، سانچز[۴۵]  (۲۰۱۱)، جمالی و همکاران (۲۰۱۱) و لاردیس و میگنن[۴۶]  (۲۰۰۶) رابطه منفی بین بهای نفت و تولید را تایید کرده اند. همیلتون۴۴ (۲۰۰۲) با توجه به کانال های عرضه و تقاضا بیان می کند یک رابطه منفی و معنی دار میان فعالیت های اقتصادی نظیر تولید، اشتغال و دستمزدهای حقیقی با قیمت های نفت وجود دارد. کلوگنی و مانر[۴۷]ا  (۲۰۰۸) نیز در بررسی تاثیر قیمت نفت بر تورم و نرخ بهره برای کشور مای G-7 نشان دادند تاثیر قابل توجه قیمت نفت بر تورم، بجز درکشورهای ژاپن و انگلستان، که از طریق افزایش نرخ بهره به اقتصاد حقیقی منتقل می شود. مطالعات ژو[۴۸]  (۱۹۹۵) که اعلام کرده است که نوسانات قیمت نفت نقش مهمی در توضیح حرکات نرخ ارز واقعی بازی کرده است، نیکبخت (۲۰۱۰) که رابطه بلند مدت و مثبت بین قیمت حقیقی نفت و نرخ ارز واقعی در هفت کشور عضو اوپک تایید کرده، داوسن[۴۹]  (۲۰۰۴) که بیان می کند قیمت نفت تاثیر قابل توجهی بر ارزش نسبی ارز دارد، اشاره به تاثیرگذاری کانال ارزش گذاری دارد. مطالعه بالک  و همکاران[۵۰] (۲۰۰۲)  رابطه منفی بین شوک های قیمت و نرخ بهره در ایالات متحده را نشان می دهد، مربوط به بررسی تاثیر کانال ارزش گذاری و سیاست پولی می باشد. برنانکه و همکاران[۵۱] (۱۹۹۷) نیز افزایش نرخ بهره را پس از افزایش قیمت نفت در حالی که تولید کاهش یافته است، تایید می-کنند. در کانال تجاری نیز مطالعاتی صورت گرفته است، مانند، کیلیان و رباسی[۵۲] (۲۰۰۷)  به بررسی اثر شوکهای نفتی بر ترازهای خارجی نظیر حساب جاری و تراز تجاری در سالهای ۲۰۰۴- ۱۹۷۵ ، برای گروه منتخبی از کشورهای جهان پرداخته اند. آنها به این نتیجه رسیدند که در کشورهای صادرکننده ی نفت تکانه هایی که سبب افزایش قیمت نفت می شوند، موجب بهبود حساب جاری و تراز تجاری نفتی و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی آنها می شوند. لوتز و مایر[۵۳]  (۲۰۰۹) با بهره گرفتن از داده های آلمان نتیجه گرفتند که بهبود در رقابت بین المللی محدود به اثرات منفی افزایش قیمت نفت است. لن و ملیسا- فرتی[۵۴]  (۲۰۰۲) نشان می دهد رابط بلند و منفی بین قیمت نفت و تراز تجاری وجود دارد. با توجه به مطالب گفته شده اهمیت تاثیر شوک های نفت بر اقتصاد کشورها مخصوصا صادرکنندگان نفت مشخص است. صادر کنندگان نفت هرچند به طور مستقیم از قیمت بالای نفت بهره مند می شوند، اما آنها نیز از اثرات غیر مستقیم شوک های مثبت قیمت نفت صدمه خواهند دید، زیرا واردات کشورهای واردکننده نفت کاهش یافته و در نتیجه صادرات صادرکنندگان نفت محدود خواهد شد.. ایران نیز به عنوان دومین صادرکننده نفت در میان اعضای اوپک و وابستگی شدید بودجه های دولت به درآمدهای نفتی، متغیرهای کلان اقتصادی آن تاثیر پذیری بالایی در برابر نوسانات قیمت نفت دارند. در مورد تاثیر نوسانات قیمت نفت بر این متغیرها مطالعاتی انجام شده است، بطور مثال می توان موارد زیر را نام برد: ارسلانی ( ۱۳۸۰ ) نشان داد تولید ناخالص ملی با افزایش و کاهش قیمت نفت تحت تاثیر قرار گرفته و به علاوه ، درآمدهای ارزی و درآمد بودجه عمومی دولت نیز تابع نوسان های قیمت نفت می باشند به طوری که با بالا رفتن قیمت نفت، درآمدهای ارزی ناشی از نفت و به تبع آن کل دریافتی های ارزی و همچنین درآمد بودجه عمومی دولت افزایش می یابد و با کاهش قیمت نفت نیز درآمدهای عمومی بودجه کاهش می یابد.نتایج صمدی و همکاران (۱۳۸۸) نشان دادند که اگر شوکی به قیمت نفت درجهت افزایش وارد شود تمام متغیرهای موجود در مدل از جمله تولیدات بخش صنعت، شاخص قیمت مصرف کننده، واردات و نرخ ارز نسبت به شوک وارده واکنش نشان می دهند. امامی و ادیب پور (۱۳۹۰) نشان داد اثر شوک های نفتی در کوتاه مدت و بلندمدت بر تولید نامتقارن است و در کوتاه مدت اثر شوکهای مثبت از شوکهای منفی بیشتر است، اما در بلندمدت اثر شوک های منفی بیشتر از شوکهای مثبت می باشد. افزون بر این، اثر شوک های مثبت بر تولید با گذشت زمان، و شوکهای منفی تقویت می شود. اقتصاد ایران علاوه بر شوک های قیمتی نفت شاهد شوکهای مقداری صادرات نفت می باشد، یعنی در برخی از سال ها مقدار صادرات نفت به دلایل گوناگون مانند افزایش تولید و تحریم های نفتی به شدت افزایش یا کاهش می یابد که درآمدهای نفتی و بالتبع کسری بودجه را تحت تاثیر قرار
می دهد.
۲-۱۰-۱اثر شوک های نفتی بر کسری بودجه
در بعضی از کشورها مانند ایران، دولت نقش مهمی در اداره فعالیت های کشور دارد و انجام بسیاری از فعالیت های عمرانی و خدمات درمانی برعهده دولت است. دولت برای انجام وظایف خود به بودجه نیاز دارد که ممکن است به علت تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و یا فزونی یافتن هزینه ها با کسری بودجه مواجه گردد. از تئوری های مختلف پیرامون کسری بودجه می توان به نظریه کینزی، تئوری مالیه بهینه، تئوری قرض تصادفی و تئوری انتخاب عمومی اشاره کرد. نظریه اقتصاد کلان کینزی بیان می داردکه کسری بودجه باید به عنوان وسیله ای جهت بهبود وضع اقتصادی استفاده شود و همچون خط مشی صحیحی، سیاستمداران را قادر می سازدکه رفاه اجتماعی را حداکثر نمایند. در تئوری مالیه بهینه ممکن است خانوارها این پیش بینی را کامل و قطعی بدانند که به دلیل خلق کسری بودجه، دولت در آینده مالیات ها را افزایش خواهد داد بنابراین کسری بودجه نمی تواند در بلندمدت وسیله مؤثری جهت کاهش بحران باشد. در تئوری قرض تصادفی، افراد مالیات را وسیله تأمین مخارج عمومی دولت می دانند و افزایش عمر انتظاری افراد منجر به مجبور شدن آنها به پرداخت وام هایی که گرفته اند، می شود تا از طریق آن مالیات ها را بپردازند، بنابراین درصد کمتری از مردم وام را ترجیح می دهند و در نتیجه افزایش عمر انتظاری افراد با کسری بودجه دولت ارتباط منفی دارد. تئوری انتخاب عمومی ادعا می کند که کسری بودجه، نتیجه فشارهای نهادهای سیاسی مختلف می باشد؛ از انواع تئوری انتخاب عمومی می توان به تئوری گروه ذی نفع، سیکل های بودجه سیاسی، طرز عمل بودجه ای و فشار قیود اقتصادی نام برد.(کمیجانی و ورهرامی۱۳۹۱) .اگر کسری بودجه دولت ناشی از افزایش مخارج جاری باشد و سبب افزایش تقاضای کل شود،  ممکن است تورم ایجاد گردد. ولی اگر کسری بودجه به علت اجرای یک سیاست مالی فعال با افزایش مخارج سرمایه گذاری و با هدف رهایی اقتصاد از رکود باشد، به یک سیاست مالی انبساطی تبدیل و آثار اقتصادی آن هدایت اقتصاد به سمت اشتغال کامل در بلندمدت خواهد بود. در واقع این نوع کسری بودجه امروزه به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی می شود در مورد کسری بودجه در ایران مطالعاتی صورت گرفته است، به طور مثال می توان موارد زیر را نام برد:کمیجانی و ورهرامی (۱۳۹۱) در مقاله ای با عنوان «برآوردی از نقش عوامل موثر بر کسری بودجه دولت» به بررسی کسری بودجه در اقتصاد ایران با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی پرداختند. نتایج مطالعات آنها حاکی از اثر منفی درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی  و رشد اقتصادی بر کسری بودجه و تاثیر مثبت یارانه ها، هزینه های عمومی (جاری) دولت بر کسری بودجه دولت است. در مقاله ای با عنوان «کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران (۱۳۵۴-۱۳۸۳)» با بهره گرفتن از روش خودرگرسیون برداری به بررسی رابطه بین کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران پرداخت و نتیجه گرفت که رابطه معنی داری بین تورم و کسری بودجه در اقتصاد ایران وجود ندارد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۱۰ -۲ بررسی کسری بودجه در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در بیشتر سال های پس از انقلاب با کسری بودجه روبرو بوده است، به-طوری که شدت این کسری بودجه در دو دوره قابل توجه است که شامل سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ و از سال ۱۳۸۰ تا کنون می باشد. اگرچه اقتصاد ایران در این دو دوره با کسری بودجه شدید مواجه بوده است اما ماهیت ایجاد کسری بودجه در این دو دوره باهم متفاوت می باشد. اصولا کسری بودجه های شدید یا ناشی از کاهش شدید درآمدهای دولت (در ایران درآمدهای نفتی) و یا ناشی از افزایش شدید هزینه های دولت می باشد. علت اصلی کسری بودجه در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ کاهش درآمدهای نفتی و بالتبع کاهش درآمدهای دولت بوده است، به-طوری که قیمت نفت از حدود ۲۰ دلار درسال ۱۳۷۵ به حدود ۱۱ دلار در سال ۱۳۷۸ رسید و مقدار صادرات نفت از حدود ۲٫۶۱ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲٫۱۵ میلیون بشکه در روز رسید. در واقع شوک های منفی قیمت نفت و مقدار صادرات نفت باعث شده که درآمد پیش بینی شده در این سال ها تحقق نیافته و به کسری بودجه دولت منجر شود. علت اصلی کسری بودجه دولت از سال ۱۳۸۰ تا کنون افزایش بی رویه هزینه های دولت بوده است، به طوری که انحلال سازمان برنامه و بودجه و صندوق ذخیره ارزی و اجرای طرح هایی مانند بنگاه های زود بازده، سهام عدالت، مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها و پروژه های تصویب شده در سفرهای استانی مسئولان دولت مخصوصا از سال ۱۳۸۴ تا کنون باعث افزایش بدون برنامه-ریزی هزینه های دولت شده است. در دوره مذکور قیمت نفت افزایش بی رویه ای داشته است و از قیمت حدود ۲۳ دلار درسال ۱۳۸۰ به بیش از ۱۴۰ دلار در تابستان ۱۳۸۷ رسید و هم اکنون نیز قیمت نفت بیش از ۱۰۰ دلار می با شد. در واقع علت کسری بودجه دولت در این سال ها افزایش بدون برنامه ریزی هزینه های دولت است که حتی درآمدهای بالای نفتی در این سال ها نیز پاسخگوی آن نمی باشد. در دو سال اخیر کاهش صادرات نفت به علت تحریم ها نقش مهمی در کسری بودجه دارد. اگرچه از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ هزینه ها و درآمدهای دولت افزایش یافته اند اما رشد افزایش هزینه های دولت بسیار بیشتر از درآمدهای دولت بوده است. هزینه های دولت در این مدت حدود ۷۳۴ درصد رشد داشته و از بیش از ۱۲۵هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰۴۲ هزار میلیارد ریال  در سال ۱۳۹۱ رسید؛ درمقابل نیز درآمدهای دولت در این مدت حدود ۳۵۴ درصد رشد داشته و از بیش از ۱۲۵هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به حدود ۵۶۸ هزار میلیارد ریال  در سال ۱۳۹۱ رسید. در دو سال اخیر با توجه به تحریم های نفتی، درآمدهای دولت کاهش یافته است، به طوری که از حدود ۸۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ به حدود ۵۶۸ هزار میلیارد ریال  در سال ۱۳۹۱ رسید. اما مشاهده می شود هزینه های دولت افزایش داشته و از حدود ۸۷۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ به بیش از ۱۰۴۲ هزار میلیارد ریال  در سال ۱۳۹۱ رسید. یعنی در دو سال اخیر درآمدهای دولت در حدود ۳۱ درصد کاهش داشته و هزینه های دولت ۱۹ درصد افزایش داشته، که باعث تشدید کسری بودجه دولت شده است. هزینه های جاری دولت در بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ در حدود ۷۸۲ درصد رشد داشته است که بیشتر از رشد هزینه های دولت است، تورم های بالا در سال های اخیر یکی از مهمترین پیامدهای رشد بی سابقه هزینه های جاری دولت است.کسری بودجه اگر ناشی از افزایش هزینه های عمرانی باشد ممکن است اثرات مفیدی بر اقتصاد داشته و باعث افزایش سرمایه-گذاری، کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی کشور شود.سهم هزینه های عمرانی دولت به هزینه های دولت از ۲۹٫۳ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۱۴٫۶ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید. حتی در سال ۱۳۹۱ هزینه های عمرانی بیش از ۴۷ درصد کاهش داشته و از حدود ۲۸۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است، در صورتی که هزینه های جاری نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش محدودی نیز داشته است.   از نتایج کاهش  سهم هزینه های عمرانی می توان به کاهش سر مایه گذاری، افزایش نرخ بیکاری  و رکود در اقتصاد کشور اشاره کرد؛ در واقع رشد زیاد هزینه های جاری دولت و کاهش سهم هزینه های عمرانی نسبت به هزینه های دولت توجیه کننده وضعیت رکود تورمی کشور با وجود درآمدهای بالای نفتی در سال های اخیر است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲-۱۱پیشینه تحقیق
در این بخش ابتدا نگاهی اجمالی بر مهمترین نوسانات بازار نفت در دوره ی مطالعه ی این پژوهش داریم،پس از آن مبانی نظری و تجربی موضوع مورد برسی قرار میگیرند.
۲-۱۱ -۱مطالعات خارجی
رحمان و سرلتیس[۵۵](۲۰۱۲) رابطه قیمت نفت و سطح فعالیت­های اقتصادی را با بهره گرفتن از داده ­های فصلی کانادا در طی دوره­ ۱۹۷۴:۱ تا ۲۰۱۰:۱ بررسی کردند. در انجام این کار از داده ­های قیمت نفت خام و تولید ناخاص داخلی به عنوان شاخص حجم فعالیت­های اقتصادی و از مدل وارما[۵۶]و گارچ در میانگین[۵۷] و بک نامتقارن[۵۸]استفاده کردند.آنها نتیجه گرفتند سقوط ناگهانی قیمت نفت ممکن است هیچ فعالیت اقتصادی را افزایش ندهد زیرا که افزایش شدید در بی­ثباتی قیمت نفت ممکن است اثرات خوب کاهش قابل توجه در قیمت نفت را از بین ببرد. همچنین بیان کردند که حادثه کاهش قیمت ژانویه ۱۹۸۶ و نوامبر ۲۰۰۸ شواهدی سازگار برای پاسخ عدم تقارن رشد محصول به شوک­های قیمت نفت را ارائه می­دهد. فرزانگان و مارکوارت (۲۰۰۹)[۵۹]به ارتباط پویا بین شوک­های قیمتی نفت و متغیرهای اصلی اقتصاد کلان در ایران با بهره گرفتن از رهیافت بردار خود توضیحی پرداختند. آنها در تحلیلشان از ۶ متغیر اقتصاد کلان تولید ناخالص داخلی، سرانه صنعتی حقیقی، مخارج مصرفی عمومی حقیقی، واردات حقیقی ، نرخ مبادله موثر حقیقی، تورم، و تغییرات حقیقی قیمت های نفت به صورت فصلی برای دوره­ ۲۰۰۶:۴ –۱۹۷۵:۲ استفاده کردند. برای بررسی واکنش متغیرهای اقتصاد کلان به شوک های متقارن و نامتقارن در قیمت­های نفت از یک مدل خود توضیحی برداری نامقید استفاده کرده ­اند. تحلیل آنها برای مورد ایران اثرات متضادی را نشان می­دهد. تولید حقیقی که به شدت به واردات کالاهای واسطه­ای و خام وابسته است، اجبارا کاهش می­یابد. رحمان[۶۰](۲۰۰۹) در مقاله خود به بررسی اثرات نااطمینانی قیمت نفت و اثر آن بر فعالیت­های واقعی اقتصاد در آمریکا پرداخته است.اندازه­ نااطمینانی قیمت نفت، واریانس شرطی خطای پیش ­بینی تغییر در قیمت نفت است. او اثرات بی­ثباتی در تغییرات قیمت نفت و اثرات غیر متقارن آن را بر رشد محصول جدا می­ کند و برای محاسبه توابع پاسخ ضربه­ی عمومی[۶۱] و توابع پاسخ ضربه­ی بی­ثباتی[۶۲]، روش­های شبیه سازی برای جهت یابی اثرات شوک­های مستقل،به ترتیببر روی میانگین شرطی و واریانس شرطی متغیر را به کار می­گیرد. نتایج ان پژوهش نشان می­دهدکه نااطمینانی اثر منفی بر محصول دارد و شوک­ها برای قیمت نفت و نااطمینانی آن، اثرات نامتقارن بر محصول دارند.
۲-۱۱-۲مطالعات داخلی
طیبی، خوش اخلاق، فراهانی (۱۳۹۰) در مقاله خود، تحلیل نااطمینانی سالانه در قیمت نفت ایران و سبد اوپک را بررسی نمودند و از الگوی تصادفی در قالب معادلات دیفرانسیل تصادفی، که قابلیت الگوسازی نااطمینانی را دارد، استفاده کردند. در این پژوهش از داده ­های روزانه­ی دوره­ زمانی ۱۹۹۰-۲۰۱۰ استفاده می­ شود. برای محاسبه ابتدا به معرفی معادلات دیفرانسیل تصادفی مناسب برای ارزیابی قیمت نفت پرداخته و سپس الگوی حرکت براونی را با بهره گرفتن از برنامه نویسی در نرم افزار مطلب الگو سازی شده و مقدار نااطمینانی برآورد شده است. نتایج مقایسه­ ای الگوسازی در قیمت نفت سنگین ایران و سبد اوپک نشان می­دهد که نااطمینانی سالانه­ی قیمت نفت سنگین ایران در مقایسه با سبد نفتی اوپک در بیش­تر سال­ها کمتر بوده است.
رمضانیان و همکارانش(۱۳۹۰)رویکرد­های جدید در پیش ­بینی قیمت نفت با بهره گرفتن از شبکه­ های عصبی-فازی صورت گرفته و روش­ها و الگوریتم­های جدید مانند شبکه­ های عصبی و منطق فازی تشریح شده و کاربرد ترکیب این دو روش در پیش ­بینی را بررسی کردند. نتایج این روش­ها با نتایج حاصل از روش شبکه­ های عصبی فازی با بهره گرفتن از شش معیار اندازه ­گیری خطای پیش ­بینی مقایسه گردید و نتایج حاکی از آن است که در همه معیارها، روش شبکه­ های عصبی فازی نسبت به سایر روش­ها برتری دارد و میزان تطابق داده ­ها ( ضریبR2 ) مربوط به شبکه­ های عصبی-فازی ۹۰ درصد است. حسینی نسب، خضری و رسولی (۱۳۸۹) به بررسی اثر شوک­های بازار نفت بر روی بازده سهام بورس اوراق بهادار از فروردین سال ۱۳۷۶ تا مرداد ۱۳۸۹ پرداختند و در این بررسی از روش MS-VAR استفاده نمودند. آنها بیان کردند که دردوره رکود بازده بازار سهام با نوسانات ملایم، اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده سهام منفی می­باشد به طوری­که افزایش قیمت نفت به عنوان عامل رکود این بازار تلقی می­ شود و در دوره رونق، اثر نوسان قیمت نفت بر بازار سهام مثبت است. با توجه به پژوهش­های خارجی صورت گرفته در زمینه آثار شوک­های نفتی بر متغیرهای کلان، بیشترین تحقیقات به بررسی اثر شوک­های نفتی بر تولید ناخالص داخلی پرداخته­اند. نتایج این مطالعات حاکی از این است که شوک­های نفتی منجر به کاهش سطح تولید ناخالص داخلی می­ شود. همچنین در مطالعات داخلی، مباشرپور (۱۳۸۴)،سرزعیم(۱۳۸۶)، بیان نمود که تکانه مثبت قیمت نفت، درآمدنفتی را افزایش داده و رشد اقتصادی را افزایش می­یابد. ابریشمی و همکارانش (۱۳۸۸) بیان کردند که تکانه درآمد نفت بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک اثرات معنی­داری دارد اما تکانه منفی به مراتب ماندگارتر از تکانه­های مثبت است. بهبودی و همکارانش(۱۳۸۸)و برخلاف مطالعات قبلی بیان کردند که تکانه مثبت قیمت نفت اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد.
۲-۱۲جمع بندی؛
در این فصل تلاش شد تا با روند تغییرات و فراز و نشیب های اثر تکانه های نفتی بر “رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز منا” آشنا شویم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تکانه های نفتی تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفت خیز منا می گذارند.
فصل سوم:
روش شناسی یا متدولوژی تحقیق
۱-۳مقدمه:
هدف از این فصل این است که آنچه در فصول پیشین در مورد ارتباط بین تکانه های نفتی و رشد اقتصادی بیان شد مورد آزمون قرار گیرد. همانطور که گفته شد ، در این فصل با بهره گیری از اقتصاد سنجی روش داده های تابلویی (panel)، مدلی را ارائه نموده ایم تا بتوانیم تاثیر شوک های نفتی را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به مطالعات تجربی می توان به صراحت مشاهده کرد که در مطالعاتی که به صورت بین کشوری صورت می گیرد، بیشتر از روش های اقتصاد سنجی داده های مقطعی یا داده های تابلوئی استفاده می شود.
۳-۲ روش تحقیق
اصطلاحات تحقیق و روش علمی گاهی به طور مترادف بکار می روند. هر چند حقیقت این است که این دو اصطلاح در معانی خود دارای برخی عناصر مشترک هستند. اما تمیز دادن این دو گاهی به فهم و درک انها کمک می کند(جان بست۱۳۷۹). تحقیق فرایند رسمی تر ، سیستماتیک تر و عمیق تری در اجرای روش تحلیل علمی است. در روش علمی برای حل مسئله ممکن است تعریف مسئله، ساختن فرضیه مشاهده،تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری به طور غیر رسمی بکار بسته نشود.تحقیق را می توان به تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به پروراندن قوانین کلی، اصول یا نظریه هایی بیانجامد و به پیش بینی و یا احتمال کنترل نهایی رویدادها منجر شود ،تعریف کرد.در همین راستا در این فصل به مسائل اساسی روش تحقیق پرداخته می شودتا با مطالعه ی آن بتوانیم تصور کامل و جامعی درمورد تحقیق انجام شده داشته باشیم. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه از جنبه های مختلف قابل بررسی است. در فصول قبل بع ادبیات و پیشینه و تئوری تحقیق پرداخته شده و بر اساس موضوع و اهداف تحقیق جامعه ی آماری که کشورهای نفت خیز منا که ایران نیز در این گروه جای دارد می باشد ، مورد بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر از جنبه ی هدف ،این تحقیق کاربردی است زیرا در پی آگاهی از نحوه ی تاٌثیر گذاری وضعیت شوک های نفتی بر “رشد اقتصادی” می باشد.بدون شک نتایج حاصل از این مطالعه می تواند مورد استفاده ی برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور قرار گیرد.
۳- ۳ روش تخمین
برای تخمین مدل در این فصل از روش داده های تابلویی (panel data) در اقتصاد سنجی استفاده می شود.تجزیه و تحلیل(panel data) موضوعی جدید و کاربردی در اقتصاد سنجی است زیرا محیطی بسیار غنی از اطلاعات برای گسترش داده های تخمین و نتایج نظریه را فراهم می کند.
۳-۴- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ می باشد.
۳-۵ قلمرو مکانی
محدوده ی مورد مطالعه شا مل کشورهای نفت خیز منا که ایران نیز در این گروه جای دارد می باشد.
۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات و داده هایی که در پایان نامه حاضر به کار گرفته شده از نوع ثانویه است، به علت اینکه ازمنابع مختلف و به روش های گوناگون مشاهده ای و کتابخانه ای به دست آمده است.
آمارهای لازم جهت محاسبه از بانک جهانی [۶۳] و اوپک[۶۴]گرفته شده است.
۳-۷- جامعه آماری
یکی از سوالاتی که هر پژوهشگر بایستی به آن در فرایند تحقیق پاسخ دهد این است که آیا باید داده های کل افراد جامعه وجمعیت آماری را مورد بررسی قرار دهد یا نمونه ای از آن را با رعایت اصول و قواعد انتخاب کنند. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از”کشورهای نفت خیز منا”که ایران نیز در این گروه جای دارد می باشد.در اینجا با توجه به موضوع که بررسی اثر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی با بهره گرفتن از روش داده های پانل است در دوره زمانی ۲۰۱۲-۱۹۹۶ دلیل انتخاب این نمونه آمارهای قابل دسترسی برای متغیرها می باشد .
۳-۸- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
برای برآورد الگوهای مورد نظر وآزمون فرضیه طرح شده لازم است، از نرم افزار اقتصادسنجی[۶۵] استفاده شود.
۳-۹- روش تخمین مدل
۳-۹-۱- معرفی روش تحقیق :
به طور کلی در تحقیقات اقتصادی از سه نوع داده استفاده می شود :

 

 

  1. داده های سری زمانی [۶۶]

 

۲-داده های مقطعی [۶۷]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *