دانلود پایان نامه درباره تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی

 

 

چکیده

با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن می باشد. از اینرو با تشکیل رگرسیون خطی، اثر میزان رشد تعداد پایانه های فروش، مسکن کارت، عملکرد ماهانه دستگاه های خود پرداز و همچنین پایانه های شعب بر بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام تبیین شد. پس از بررسی فروض کلاسیک ، به روش سری زمانی  تخمین زده شده و در نهایت مشخص گردید ، با وجود اینکه تعداد ابزارهای الکترونیک طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ افزایش یافته است ولی آهنگ رشد روند صعود نداشته و از میان متغیرهای مذکور تنها رشد تعداد مسکن کارت بر عملکرد مالی بانک موثر بوده است به این ترتیب که رشد تعداد مسکن کارت با ضریب معادل ۱۶/۰ رابطه معنی دار و مستقیمی با بازده داراییها دارد و همچنین با ضریب ۱٫۵۴ رابطه مثبت و معنی داری با بازده حقوق صاحبان سهام  دارد.

 

کلمات کلیدی: بانکداری الکترونیک، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بانک مسکن.

 

 

 

۱-۱ مقدمه

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشور های پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از ۷۰% امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با بهره گرفتن از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانک ها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند(Jackson,2005:1025). در واقع بانکداری الکترونیکی که محصول تحولات اخیر و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکی است به مشتریان بانکها و دیگر ذی نفعان اجازۀ تعامل با بانک را بدون واسطه و از طریق کانالهای متنوعی مانند اینترنت، موبایل، ماشینهای خودپرداز، تلفن و تلویزیون دیجیتال می دهد. ارائۀ خدمات بانکی به صورت الکترونیکی، از طریق اثری که بر کاهش هزینه های بانکی دارد موجبات افزایش سود بانک را فراهم می آورد. در واقع، به کمک بانکداری الکترونیکی هزینه های اجرایی خدمات بانکی مانند هزینه های حمل و نقل، ملزومات و پرسنلی به حداقل ممکن کاهش می یابد و از طرفی درآمدهای کارمزدی ناشی از ارائۀ خدمات متنوع و با کیفیت به حداکثر می رسد که این وضعیت حداکثر شدن سود بانکها را دنبال دارد. توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف بویژه در حوزۀ بانکداری ، حاصل قابلیتهای فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با استقبال فراوان روبه رو شده است.  انسان هزارۀ سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله بگیرد و الگویی جدید ، متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این زمینه و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات ، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوریهای نوین ارائۀ خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها ، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری ها (بانکداری اینترنتی ، بانکداری تلفنی و ماشینهای خودپرداز)را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده ( یعقوبی و شاکری،۱۳۸۸).

در مطالعه حاضر سعی شده است ضمن اینکه بانکداری الکترونیک از ابعاد مختلف بررسی شود، تاثیر اجزای آن یعنی ماشین های خودپرداز، کارتهای اعتباری، پایانه های فروش و سایر معیارهای رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عملکرد مالی به خصوص سودآوری بانک تبیین شود.

۱-۲ بیان مسئله

یکی از دستاوردهای ابزارهای فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک است. بانکداری الکترنیک شامل سیستم هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادرمی سازد در سه سطح اطلاع رسانی ، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس های بانکی استفاده کنند(یعقوبی و علیزاده،۱۳۸۵، ۲۲۸). این نوع از بانکداری ضمن بکارگیری گسترده از پول الکترونیکی از کانال های متعددی از جمله رایانه، تلفن های ثابت و همراه، دستگاهای خود پرداز ،کیوسک هاو پایانه های فروش بهره می برد(مقدسی، ۱۳۸۹، ۶۰). در واقع رقابت، ماندگاری، خدمات جدید ، تغییر هر روزه ی نیازها و خواسته های مشتریان، بانک ها را بر آن داشته تا استراتژی های در زمینه بانکداری الکترونیک تدوین کنند تا از این رهگذر بتوانند عملکرد خود را بهبود ببخشند(حمیدی زاده و دیگران، ۱۳۸۶، ۴۸).در این میان بانک مسکن به عنوان یکی از بانکهای پیشرو در بکارگیری فناوری نقش بسزایی در ارائه خدمات الکترونیکی داشته است. بنابراین شناخت و بررسی بانکداری الکترونیک و آشنایی با ابعاد مختلف این مدل از بانکداری در بانک مسکن بی شک بر ارائه خدمات بهتر و عملکرد مالی آن بانک بسیار حائز اهمیت می باشد . در این کار تجربی ضمن نگاه دقیق بر تاثیر بانکداری الکترونیک در بانک مسکن، به این مسئله خواهیم پرداخت که چگونه توسعه خدمات الکترونیکی بانک مسکن موجب بهبود عملکرد مالی آن خواهد شد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

Contents

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۴

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۴

۱-۴ چارچوب نظری.. ۵

۱-۵ فرضیه ها ۶

۱-۶ قلمرو تحقیق : ۷

۱-۶-۱ قلمرو موضوعی : ۷

۱-۶-۲ قلمرو مکانی : ۷

۱-۶-۳ قلمرو زمانی : ۷

۱-۷ اهداف تحقیق.. ۷

۱-۸ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۷

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه. ۱۰

بخش اول: بانکداری الکترونیک… ۱۲

۲-۲) تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران. ۱۲

۲-۳) تحولات بانکداری الکترونیکی.. ۱۳

۲-۳-۱) دوره اول: اتوماسیون پشت باجه. ۱۳

۲-۳-۲) دوره دوم: اتوماسیون پشت باجه. ۱۳

۲-۳-۳) دوره سوم : متصل کردن مشتریان به حسابهایشان. ۱۴

۲-۳-۴) دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکهای Core Banking. 15

۲-۴) ضرورت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری.. ۱۶

۲-۵) بررسی هزینه های ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک… ۱۸

۲-۶) ابزارهای بانکدار الکترونیک… ۲۰

۲-۶-۱) کارت های اعتباری.. ۲۰

۲-۶-۲) پول الکترونیکی.. ۲۰

۲-۶-۳) کارتهای بدهی.. ۲۱

۲-۶-۴) کارت هوشمند. ۲۱

۲-۶-۵) ماشین خودپرداز (ATM) 21

۲-۶-۶) دستگاه انتقال وجوه از نقطۀ فروش EFTPOS.. 22

۲-۶-۷) پایانه های شعب… ۲۲

۲-۷) موانع گسترش بانکداری الکترونیک در جامعه ایران. ۲۲

۲-۷-۱) زیر ساختها ۲۳

۲-۷-۲) مسائل فرهنگی.. ۲۴

بخش دوم : عملکرد مالی بانک… ۲۵

۲-۸) ارزیابی عملکرد مالی بانک… ۲۵

۲-۹) نسبت های مالی عملکرد بانک… ۲۶

۲-۹-۱) نسبت های نقدینگی.. ۲۷

۲-۹-۲) نسبت های فعالیت… ۲۷

۲-۹-۳) نسبت های اهرمی.. ۲۷

۲-۹-۴) نسبتهای سودآوری.. ۲۸

۲-۹-۴-۱) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 28

۲-۹-۴-۲) بازده مجموع داریی ها (ROA) 28

بخش سوم: رابطه بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی.. ۲۹

۲-۱۰) تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  بانکها ۲۹

۲-۱۱) ریسک های بانکداری الکترونیک بر عملکرد بانک… ۳۱

۲-۱۲) پیشینه تحقیق.. ۳۵

پایان نامه ها

۲-۱۲-۱) مطالعات داخلی.. ۳۵

۲-۱۲-۲) مطالعات خارجی.. ۳۷

فصل سوم: روش تحقیق و تبیین مدل

۳-۱ مقدمه. ۴۲

۳-۲ نوع تحقیق.. ۴۲

۳-۲-۱ بر مبنای هدف… ۴۲

۳-۲-۲  بر اساس ماهیت و روش… ۴۲

۳-۳ جامعه و نمونه آماری.. ۴۳

۳-۴ روش جمع آوری داده ها ۴۳

۳-۵ تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی.. ۴۴

۳-۶ مدل های رگرسیون تحقیق.. ۴۵

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۵

۳-۷-۱ سری زمانی.. ۴۶

۳-۷-۲ فرایند تصادفی مانا ۴۶

۳-۸ خلاصه فصل.. ۴۷

فصل چهارم: تخمین مدل

۴-۱ مقدمه. ۴۹

۴-۲ تخمین و استباط آماری.. ۴۹

۴-۳ متغیرهای تحقیق.. ۵۰

۴-۳-۱ متغیرهای وابسته. ۵۱

۴-۳-۲ متغیر های توضیحی.. ۵۳

۴-۴ مراحل برآورد مدل. ۶۱

۴-۴-۱ بررسی فروض کلاسیک… ۶۱

۴-۴-۱-۱ عدم خود همبستگی.. ۶۱

۴-۴-۱-۲ همسانی واریانس…. ۶۳

۴-۴-۱-۳ آزمون نرمال بودن جملات پسماند. ۶۴

۴-۴-۱-۴ خطای تصریح مدل. ۶۶

۴-۵ نتایج تخمین.. ۶۷

۴-۵-۱ نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب مدل اول. ۶۷

۴-۵-۲ نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب مدل دوم. ۷۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه. ۷۴

۵-۲- نتیجه گیری.. ۷۴

۵-۳- نتایج آزمون فرضیه. ۷۶

۵-۴- مقایسه با نتایج سایر مطالعات… ۷۷

۵-۵- پیشنهادات بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق.. ۷۸

۵-۶- محدودیتهای تحقیق.. ۷۹

۵-۷- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۷۹

منابع و مآخذ. ۸۰

پیوست… ۸۳

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول ۴-۱- انتظار تئوریک ضرایب… ۵۰

جدول۴-۲-آمار توصیفی ROA.. 52

جدول۴-۳-آمار توصیفی ROE.. 53

جدول۴-۴-آمار توصیفی ROE.. 54

جدول۴-۵-آمار توصیفی MCARD.. 55

جدول۴-۶-آمار توصیفی PERFO.. 56

جدول۴-۷-آمار توصیفی PINPAD.. 57

جدول۴-۸ آزمون ریشه واحد. ۵۹

جدول۴-۹-آزمون هم انباشتگی.. ۶۱

جدول۴-۱۰-خروجی آزمون Correlation LM… 62

جدول۴-۱۱- خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR.. 62

جدول۴-۱۲-خروجی آزمون Correlation LM… 63

جدول۴-۱۳-خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR.. 63

جدول ۴-۱۴- خروج آزمون Heteroskedasticity. 64

جدول ۴-۱۵-خروج آزمون Heteroskedasticity. 64

جدول۴-۱۶-آزمون نرمال بودن. ۶۵

جدول۴-۱۷-آزمون نرمال بودن. ۶۵

جدول ۴-۱۸- آزمون تصریح خطا ۶۶

جدول ۴-۱۹- آزمون تصریح خطا ۶۷

جدول۴-۲۰-خروجی تخمین مدل اول. ۶۷

جدول۴-۲۱-خروجی تخمین با ورود جزء AR.. 68

جدول۴-۲۲- خروجی مدل نهایی.. ۶۹

جدول۴-۲۳-خروجی تخمین مدل دوم. ۷۰

جدول۴-۲۴-خروجی تخمین مدل دوم. ۷۰

جدول۴-۲۵-خروجی تخمین مدل نهایی.. ۷۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                        صفحه

نمودار۴-۱- متوسط بازده دارایی های بانک مسکن.. ۵۱

نمودار۴-۲- متوسط حقوق صاحبان سهام. ۵۲

نمودار۴-۳-رشد تعداد POS.. 54

نمودار ۴-۴-رشد تعداد MCARD.. 55

نمودار۴-۵- رشد عملکرد ماهانه ATM… 56

نمودار ۴-۶- رشد تعداد PINPAD.. 57

نمودار۴-۷-آزمون نرمال بودن. ۶۵

نمودار۴-۸- آزمون نرمال بودن. ۶۵

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                        صفحه

شکل ۱-۱-مدل مفهومی پژوهش…. ۶