پایان نامه رایگان درباره عدم وجود خود همبستگی و دوربین واتسون

دانلود پایان نامه
H1 :توزیع متغیر اندازه شرکت نرمال نمی‌باشد
بر اساس نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف مقدار آماره کلموگروف اسمیرنوف برابر با 15/2 و معناداری آن برابر با 000/0 می باشد بر اساس نتایج بدست آمده از محل آزمون k-s (سطح معنی داری000/0 در سطح خطای 5% ) توزیع متغیر اندازه شرکت نرمال بوده است.
نمودار ( 4- 6 ) : نمودار نرمالیتی انداز شرکت
بر اساس نمودار فوق می توان نرمال بودن توزیع متغیر اندازه شرکت را تائید نمود و از این متغیر در برآورد مدل رگرسیون بهره برد
4-4-2 – آزمون همبستگی سریالی (خود همبستگی) – کوواریانس :
در شرایطی که از ابزار رگرسیون جهت سنجش تاثیر متغیرها بر دیگر متغیرها استفاده می شود، از پیش فرض هایی بهره گیری می شود که در صورت نقض هریک از آنها دیگر استفاده از رگرسیون توجیهی نخواهد داشت و در واقع پیش فرض های رگرسیون مبتنی بر جزء خطای مدل رگرسیون می باشند. در هنگام بهره گیری از رگرسیون، فرض بر آن است که توزیع باقیمانده ها که برابر است با تفاوت بین مقدار واقعی متغیرها و مقادیر براورد شده بایستی از توزیع نرمال پیروی نموده و همچنین بین جملات اخلال مدل (باقیمانده ها) همبستگی سریالی وجود نداشته باشد. عدم وجود خود همبستگی را بایستی از جمله فرض های اساسیِ روش OLS دانست. چنانچه باقیمانده ها دارای همبستگی باشند نشان دهنده آن است که تغییرات آنها در طول زمان به طور منظم روی داده است در حالی که فرض بر این است که تغییرات جملات خطا در طول زمان قاعده ای خاص نداشته و کاملا تصادفی است.
فرض عدم وجود رابطه بین جزء تصادفی را می توان به صورت زیر ارائه وآزمون نمود:
برای آزمون مذکور فرض های آماری به شرح زیر طرح و سپس مورد آزمون قرار می گیرد :
H0 :
H1 :
چنانچه بر اساس عبارت مقدار دوربین واتسون در حدود 2 قرار گیرد می توان از عدم وجود خود همبستگی اطمینان یافت. در این مرحله، فرض های آماری فوق براساس آزمون دوربین واتسون مورد ارزیابی قرار می گیرند.
بر اساس آزمون دوربین واتسون همبستگی مرتبه اول دارای مقدار عددی برابر با 521209/1 است لذا با در نظر گرفتن حدپایینِ آماره دوربین واتسون (DL=1.49) و حدبالایِ آماره دوربین واتسون (DU=1.74) و با توجه به اینکه 1.521209>1.49 می باشد لذا عدم وجود همبستگی در بین جزء اخلال مدل مشهود بوده که می توان این موضوع را اینگونه توضیح داد که متغیری اثرگذار که بتواند در طول دوره تحقیق نقشی اساسی داشته اما به عنوان متغیری مستقل شناسایی نشده باشد وجود نداشته است. بر این اساس خطاهای موجود در زمان t با خطاهای موجود در زمان t-1 همبستگی نداشته اند لذا بطور سریالی با یکدیگر همبستگی نداشته اند.
علاوه بر آزمون فوق می توان از آزمون “براش گادفری” نیز برای آزمون عدم وجود خود همبستگی بین جملات خطا بهره برد. بر اساس نتایج این آزمون از طریق آزمون f مقدار آماره f برابر است با 88836/18 و میزان احتمال آزمون فوق برابر با 0000/0 لذا بر اساس نتایج این آزمون نیز می توان عدم وجود خودهمبستگی سریالی بین جملات خطا را نتیجه گیری نمود
بر اساس آزمون انجام شده، کوواریانس متغیرهای توضیحی به شرح زیر ارائه می گردد.
جدول ( 4- 6) : کوواریانس بین متغیرهای توضیحی
…………..
اندازه شرکت
نسبت سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها
بدهی ها به به مجموع دارائیها
سود تقسیمی
اندازه شرکت
26.05956202
45675285/26
60988273/14