منابع و ماخذ تحقیق مدیریت ریسک اعتباری و مدل های تصمیم گیری

دانلود پایان نامه

از بین متغیرهای کیفی و مالی موجود براساس جدول ضرایب بدست آمده از مدل لاجیت، متغیرهای مالی همچون نسبت جاری و دارایی جاری بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه ریسک اعتباری بالا و ریسک اعتباری پایین داشتند.
6-5. ارائه پیشنهاد
با توجه به نتایج این پژوهش، برای افزایش کارایی بانک کشاورزی پیشنهاد های سیاستی به شرح زیر ارائه می شود:
1. با توجه به روند فزآینده سهم مطالبات معوق از کل مطالبات بخش غیر دولتی استقرار سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان، بانک ها را در تخصیص بهینه منابع و تسهیلات مالی خود یاری می دهد، به بیان دیگر در این سیستم تسهیلات به مشتریان مطلوب تخصیص می یابد. مشتری مطلوب، مشتری است که ضمن هزینه نمودن تسهیلات دریافتی در بخش های اقتصادی مربوط، آن را به نظام بانکی باز گردانده و بدین ترتیب باعث افزایش منابع مالی در بانک ها و به دنبال آن افزایش قدرت وام دهی شود.
2. با توجه به اینکه برای ایجاد، توسعه و بهبود مد ل های ریسک اعتباری داشتن اطلاعات مالی و اقتصادی نقش مهم و اساسی ایفا می نماید. لذا برخورداری از بانک اطلاعاتی مشتریان و طراحی و تنظیم سیستم کارآمد دریافت اطلاعات اعتباری به عنوان یکی از ابزارهای پایه مطرح است. بر این اساس پیشنهاد می شود که بانک ها به ویژه بانک کشاورزی ایران نسبت به ایجاد چنین بانک اطلاعاتی اقدام نمایند. بی شک توسعه این تفکر در سطح کل اقتصاد باعث ایجاد بانک اطلاعاتی گسترده در کشور خواهد شد که از یک سوی به گسترش شفافیت اقتصادی و مالی کمک می نماید و از سوی دیگر انجام بررسی ها و پژوهش های اقتصادی و مالی، از جمله مد ل سازی انواع ریسک را تسهیل خواهد نمود.
3. اگر چه استقرار مدیریت ریسک هزینه بر می باشد، ولی اداره کردن ریسک از طریق کاهش زیان های احتمالی ناشی از ریسک می تواند بر ارزش بانک بیافزاید
4. مدیریت ریسک به ویژه مدیریت ریسک اعتباری به عنوان یکی از ارکان سازمانی بانک ها و مؤسسات مالی مطرح است، لذا شایسته است اقدامات لازم در زمینه توسعه، تجهیز و سازمان دهی آن در سطح بانک های کشور صورت پذیرد. از جمله این اقدامات می توان به طراحی سیستم استانداردسازی فرآیند های اعتباری به منظور کنترل جنبه های اجرایی و آموزش کارکنان شاغل در بخش تسهیلات اعتباری به منظور استفاده از سیستم اشاره کرد.
5. با اعمال مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک ها می توان آثار زیان بار مطالبات معوق رابه میزان قابل توجهی کاهش داد.
6. بر اساس چنین سازوکاری فرآیند‌های بانک در زمینۀ اعطای وام به مشتریان مورد‌ بازنگری قرار می‌گیرد و در صورت امکان، فرآیندهای جایگزین جهت بهبود و تسریع فرآیندهای وام‌دهی پیشنهاد می‌گردد.
7. از طریق این سازوکار زمینه‌‌ای فراهم می‌شود که تصمیمات مربوط به اعطای وام در میان شعبه‌های مختلف بانک از وحدت‌ رویه برخوردار باشد. بدین‌ترتیب، بستری برای ارزیابی عملکرد دایرۀ اعتباری شعب مختلف بانک بر مبنای معیاری واحد ایجاد می‌گردد.
8. به‌وسیلۀ چنین سازوکاری مشتریان معتبر از غیرمعتبر تمیز داده می‌شود و منابع بانک به سمت متقاضیانی جریان می‌یابد که به‌لحاظ اعتباری از استحقاق بیشتری برای دریافت وام برخوردارند. این سازوکار همچنین ضمانت‌ها و وثیقه‌های مورد‌نیاز برای اعطای وام به مشتریان را بر اساس نمرۀ اعتباری آن‌ها تنظیم می‌کند و از سخت‌گیری و سهل‌گیری بی‌مورد نسبت به متقاضیان جلوگیری می‌کند. بدین‌ترتیب، مشتریان باکیفیت بانک با سهولت بیشتری وام می‌گیرند و مشتریان بی‌کیفیت تنها با ارائۀ تضمین‌های محکم موفق به اخذ وام می‌شوند. در نتیجه، چنین سازوکاری ضمن توسعۀ بازار بانک به سمت مشتریان معتبر، ریسک اعتباری سبد وام بانک را به‌نحو مؤثری تحت کنترل و نظارت مدیران بانک قرار می‌دهد.
منابع :
امیدی نژاد ، محمد ؛ 1388 ، گزارشهای عملکرد بانکی کشور چاپ اول ، موسسه عالی آموزش بانکداری
خلیقی ، مریم ؛ 1381 ، مدیریت ریسک اعتباری با به کار گیری مدل های تصمیم گیری ، پژوهشهای اقتصادی
راعی ، رضا ؛ سعیدی ، علی ؛ 1389 ؛ مبانی مهندسی و مدیریت ریسک ،چاپ پنجم ،انتشارات سمت ،تهران
صحت، سعید؛ زندی، پژمان؛ 1389، مدیریت ریسک و بیمه اعتبار تجاری، چاپ اول، انتشارات دانشکده علوم اقتصادی
عریانی ، بهاره ؛ 1384 ، رتبه بندی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ها به روش تحلیل فراگیر داده ها ، پایان نامه ، دانشگاه بو علی سینا ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه اقتصاد
فلاح شمس، میر فیض؛ رشنو، مهدی؛ 1387، مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، چاپ اول، انتشارات دانشکده علوم اقتصادی
قراچورلو ، نجف ؛ 1384؛ ارزیابی و مدیریت ریسک ؛چاپ اول ؛انتشارات علوم و فنون ؛ آذربایجان شرقی
Reference
Bernadette A. Minton, René Stulz, and Rohan Williamson ,2006 . How much do banks use credit derivatives to reduce risk , The Ohio State University and NBER