منابع و ماخذ تحقیق مدل های رگرسیونی و مدل های رگرسیون

دانلود پایان نامه

در ابتدا به تعیین شاخص ها ریسک اعتباری به عنوان متغیرهای مستقل و نوع ارتباط آنها با وضعیت ریسک اعتباری می پردازیم که برای دسته بندی و تفکیک این دو گروه از مشتریان 15 متغیر را به عنوان متغیر های مستقل با استفاده از LAPP شناسایی می کنیم سپس با استفاده از روش آماری و مدل اقتصاد سنجی مدل بهینه برآورد می شود. به عبارتی دیگر در ابتدا اثرات شاخص ها بعنوان متغیر مستقل مورد آزمون قرار می گیرد و سپس با استفاده از مدل امتیاز دهی لاجیت که یک مدل امتیاز دهی پارامتریک است مدل برآورد می شود. شکل کلی مدل لاجیت به صورت رابطه زیر است:
Y = F ( )
که در آن ، Y متغیر پاسخ و تعیین کننده وضعیت متقاضی اعتبار است که از خصوصیت گسسته برخوردار است .
بر این اساس ، متغیر Y مقدار یک را برای مشتریان بد حساب و مقدار صفر را برای خوش حساب اختیار می کند.
برای تعیین مدل بهینه ، تمام این متغیر ها را وارد مدل می کنیم .در نهایت متغیرهایی که رابطه معناداری با متغیر وابسته دارند و حداکثر اختلاف یا تمایز را بین دو گروه مشتریان خوش حساب و بد حساب ایجاد می نمایند انتخاب می شوند. احتمال وقوع رویداد موردنظر که آن را p می نامیم به صورت زیر تعیین می شود.

9-4. ابزار گرد آوری داده ها:
اطلاعات از طریق سایتهای اینترنتی،، کتب، مقالات، پایان نامه های مرتبط و مراجعه به سازمانها و پژوهشهای انجام گرفته جمع آوری می شود و مراجعه مستقیم به 27 پروند ه مشتریان حقوقی که تسهیلات از با نک کشاورزی استان تهران دریافت کرده بودند.
10-4. جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها:
هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان در بانک کشاورزی است این کار با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و با استناد به آمارهای رسمی بانک کشاورزی ایران ، به روش استنباطی و اقتصاد سنجی انجام می شود. همچنین برای تخمین ضرایب و روابط اقتصاد سنجی از نرم افزار Eveiws بهره می گیریم. دراین تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیونی لجستیک مدل ساخته و داده ها بر اساس این مدل تحلیل و ارزیابی می شوند. که برای این منظور پس از بررسی اطلاعات مربوط به 42 شعبه استان تهران و تقسیم آنها به 5 خوشه که شامل شعب شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز(شعبه شهید بهشتی)، 157 پرونده با اطلاعات کامل با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد که 16 مشتری به عنوان مشتری با ریسک اعتباری بالا یا مشتری بدحساب و بقیه مشتری خوش حساب بودند. از این مجموعه اطلاعات 130 مشتری حقوقی به طور تصادفی برای طراحی مدل و شناسایی متغیرهای موثر استفاده شد و اطلاعات 27 مشتری نیز به منظور بررسی کارایی و قدرت پیش بینی کنندگی مدل به عنوان نمونه های تست استفاده شد تا بتوانیم با نتایج واقعی متغیر هدف یا وابسته مقایسه نماییم. که از این نمونه آموزشی 130 تایی انتخاب شده، 117 نمونه مشتریان خوش حساب و 13 نمونه مشتریان بدحساب بودند. در این روش اطلاعات کمی و مالی 27 پرونده مربوط به وام گیرندگان 5 خوشه ای که معرفی گردید از سطح استان تهران جمع آوری و سپس برای تعیین حجم نمونه مناسب از فرمول زیر استفاده شده است
N=
11-4. معرفی متغیرهای تحقیق:
برای تعیین رتبه و امتیاز اعتباری، بایستی متغیرهای توضیحی موثر بر ریسک اعتباری مشتری که توانایی توضیح دهندگی متغیر وابسته را داشته باشند، شناسایی کرد . متغیر های مورد استفاده در الگو را می توان به دو گروه اصلی زیر تقسیم بندی نمود:
الف) متغیر های کمی : اطلاعاتی که مشتریان برای گرفتن تسهیلات ارائه می دهند و در پرونده اعتباری آنها موجود است مثل نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت مالکانه
ب) متغیر های کیفی : شامل متغیرهایی از قبیل شخصیت قانونی متقاضی (حقیقی یا حقوقی)، نوع فعالیت اقتصادی، سابقه همکاری با بانک و مالکیت محل کار
با توجه به فرضیه هایی که مطرح گردید وبرای اثبات این فرضیه ها متغیرهایی مطرح میگردد که این متغیرها برای مشتریان حقوقی معرفی می شود که عبارتند از:
دارایی جاری
نسبت بدهی: نسبت کل بدهی به کل دارایی
نسبت جاری: دارایی جاری به بدهی جاری
سابقه فعالیت شرکت
سابقه همکاری با بانک کشاورزی