منابع و ماخذ تحقیق فعالیتهای اقتصادی و ریسک های عملیاتی

دانلود پایان نامه
نمودار 4-2: ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط با آن

9-2: رویکرد ها و ابزارها ی مدیریت ریسک در بانک:
گستره مدیریت ریسک بسیار وسیع بوده و می توان این مباحث را به دو بخش رویکرد و ابزارهای مورد استفاده تقسیم نمود. بنابراین با توجه به نوع دارایی ها و ترکیب آنها مشخص می شود که کدامیک از رویکرد های مدیریت ریسک مناسب تر می باشد. سپس می توان تعیین نمود که در اجرای رویکرد مورد نظر از چه ابزارهایی می توان استفاده نمود. همانطور که در شکل5-2 ملاحظه می گردد، بطور کلی مجموعه اقدامات مدیریت ریسک را می توان به 3 رویکرد اصلی تقسیم نمود که هر یک دارای ابزارهای متفاوتی می باشد. این ابزارها بیانگر چگونگی اجرای هر یک از رویکردهای منتخب می باشند. (سانتومرو 1996)
1-9-2: حذف و اجتناب:
بخشی از ریسکی که در معاملات و دارایی های مالی بانک ضروری نیست و یا مواردی که متناسب با ویژگی دارایی های مالی آن حذف می باشد. با استفاده از فروش در بازار نقد و یا استفاده از ابزارهای مشتقه می توان ریسک های سیستماتیک بانک را کاهش داده و از طریق پوشش های لازم برای این چنین ریسک هایی ایجاد نمود.
یکی دیگر از روش های حذف واجتناب از ریسک، متنوع نمودن ترکیب دارایی هاخصوصاً پرتفوی تسهیلات اعتباری می باشد.متنوع کردن پرتفوی موجب حذف ریسک های غیر سیستماتیک یا ریسک های خاص عملیات بانک می گردد. همچنین بانک ها از طریق خرید بیمه در شکل اختیار معامله نیز می توانند از پذیرش ریسک اجتناب نمایند. بعنوان مثال بانک می تواند پرتفوی دارایی خود را در مقابل ریسک وقایع بیمه نماید.
بانک ها از طریق تدوین خط مشی فعالیت ها و کسب وکار خود می توانند از پذیرش ریسک مشخصی اجتناب نمایند. بعنوان مثال بانک ها با تعیین استانداردهای نظارت و پیگیری مطالبات از مشتریان، کنترل فرآیند و تعیین استاندارد و رویه های اعطای تسهیلات، بخش زیادی از ریسک اعتباری و عملیاتی خود را کاهش دهند. (استین ،1998)
2-9-2: انتقال ریسک:
رویکرد انتقال ریسک در زمانی مطرح می شود که بانک در زمینه فعالیت خاصی یا دارایی مشخص دارای مزیت نسبی نباشد. در این حالت بهتر است که ریسک فعالیت مربوطه به قیمت منصفانه به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داده شود. انتقال ریسک در بازارهای مالی از طریق فروش (یا خرید) ادعاهای مالی موجب حذف یا کاهش ریسک می گردد. علاوه بر روش فروش از طریق بیمه و پوشش ریسک از طریق ابزارهای مشتقه، می توان ریسک فعالیتهای اقتصادی و یا دارایی مورد نظر را به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داد. تا زمانی که ریسک مالی دارایی ها به خوبی در بازار درک شود، امکان فروش و انتقال آن به قیمت منصفانه در بازار آزاد مهیا خواهد بود بنابراین در صورتی که بانک هیچ گونه مزیت نسبی در حفظ و اداره کردن نوع خاصی از ریسک نداشته باشد، در این حالت چنین ریسکی ارزش افزوده ای برای بانک نداشته و در نتیجه باید سریعاً آن را به مشارکت کننده دیگری انتقال داد
نمودار 5-2: نظری اجمالی بر روشهای مدیریت ریسک در بانک

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره مدیریت ارتباط با مشتری و سرمایه گذاری خارجی

3-9-2. نگهداری و اداره نمودن ریسک
رویکرد دیگر در مدیریت ریسک، رویکرد نگهداری، جذب و اداره نمودن ریسک می باشد. ازجمله خصوصیاتی که موجب انتخاب چنین رویکردی در مورد ریسک می گردد می توان موارد زیر را نام برد: (سانتومرو،1996)
بعضی ریسک ها به آسانی قابل معامله و پوشش نمی باشد.
این ریسک ها ساختار پیچیده و غیر نقد شونده ای داشته که این امر موجب می شود که افشای آن برای دیگران پرهزینه یا غیر ممکن باشد.
برخی از چنین ریسک ها نقش مهمی را برای رسیدن به مقاصد کسب و کار ایفا می نمایند.
برخی از چنین ریسک ها موجب محدود ساختن خطر اخلاقی به خاطر این چهار ویژگی، لازم است که بانک ها به طور فعال این گونه ریسک ها را در پرتفوی خود جذب، کنترل و اداره نمایند. بانک ها جهت مدیریت بر چنین ریسک هایی می توانندیکی از سه ابزار زیر را مورد استفاده قرار دهند.
1-3-9-2 افزایش تنوع
بانک ها دارای مهارت بالایی (مزیت نسبی) در متنوع کردن ترکیب دارایی های خود می باشند. آنها قادرند از طریق افزایش تنوع پرتفوی در سطح ریسک ثابت، بازده بیشتری را از سرمایه گذاران منفرد کسب نمایند. عموماً بخشی از ریسک های دارایی ها را (که اصطلاحاً به آنها ریسک های خاص گویند) می توان با متنوع کردن دارایی هاحذف یا کاهش داد. همه ریسک های بانکی (به ویژه ریسک های عملیاتی و اعتباری) تحت تأثیر دو دسته عوامل برون زا و درون زا قرار می گیرند. از طریق تنوع سازی پرتفوی دارایی ها، می توان بخش زیادی از چنین ریسک هایی را کاهش داد. متنوع نمودن پرتفوی ممکن است نتایج بسیار بد و بسیار خوب حذف نمایند ولی احتمال قصور و زیان های ناشی از آنها را به حداقل ممکن خواهد رساند.
2-3-9-2 بیمه کردن