منابع و ماخذ تحقیق اندازه گیری ریسک و سیستم های خبره

دانلود پایان نامه

6-4. رویکرد های کلاسیک اندازه گیری ریسک اعتباری
تمایز قائل شدن بین مدل های سنتی و مدرن ریسک اعتباری امری مشکل می باشد به ویژه آن که بعضی از مدل های سنتی دارای چارچوب و پشتوانه محکمی می باشند. بطور کلی مدل هایی که شامل رویکرد سنتی می باشند، عبارتند از: (ساندرز و آلن ،2002)
1- سیستم های خبره
2- شبکه های عصبی
3- سیستم های درجه بندی
4- سیستم های نمره اعتبار
1-6-4. سیستم های خبره و تحلیل قضاوتی
در دهه های گذشته اکثر بانک ها با ا ستفاده از قضاوت های ذهنی به تحلیل ریسک اعتباری می پرداختند. طبق این سیستم، برای تعیین وضعیت اعتباری وام گیرندگان از اطلاعات متنوعی استفاده می شد. تخصص پرسنل، قضاوت شخصی اعتبار دهندگان و وزن دادن به خصیصه های کلیدی وام گیرندگان از مهم ترین عوامل تصمیم گیری سیستم خبره می باشند. عوامل اثر گذاری که در سیستم خبره مورد استفاده قرار می گیرند بسیار متفاوت می باشند و از یک بانک به بانک دیگر تغییر می کند ولی چند تا از متداولترین سیستم های خبره عبارتند از:
1-1-6-4. روش پنچ C اعتباری
نخستین روش مورد بررسی به c های اعتبار تجاری شهرت دارد. شکل1-4 ترتیب و اصول قضاوت اعتباری براساس پنچ c و شاخص های آن را نشان می دهد.
نمودار1-4 ارزیابی بر اساس پنچC اعتبار

• شخصیت، به سوابق قبلی و وضعیت فعلی متقاضی اعتبار تجاری در زمینه شهرت به صداقت، قابلیت اتکا و نیز برآورد مؤسسات دیگر از وی اشاره دارد. در عمل بدون در نظر گرفتن این عامل استفاده از سایر عوامل ارزیابی اعتبار تجاری بی مفهوم خواهد بود.
• ظرفیت، به توانایی بالقوه متقاضی اعتبار تجاری در پیشبرد فعالیت خود اطلاق می شود که شامل فاکتورهای توانایی مدیریت دانش فنی، آموزش، سابقه و قضاوت او می باشد.
• سرمایه، در این روش مهم ترین منبع اطلاعات اعتبار تجاری است و صورت های مالی که به طور مستقیم از متقاضی و یا غیر مستقیم از سایر منابع مثل مؤسسات اعتباری و بانک ها تهیه می شود را می توان شاخص ترین فاکتورهای مورد بررسی در ارتباط با این عامل در نظر گرفت.
• شرایط، اشاره به تأثیرات محیط خارجی دارد که ممکن است باعث موفقیت یا عدم موفقیت متقاضی اعتبار تجاری شود. جدای از شرایط اقتصادی و سیاسی و تغییرات فصلی منظم، وضعیت های موقتی مانند خشکسالی، سیل، گرد باد، آتش سوزی، بد محصولی و خسارت وارده به صنعت که به صورت منفی یک منطق را تحت تآثیر قرار می دهند، در این دسته قرار می گیرد.
• پوشش، اشاره به دارایی هایی از متقاضی اعتبار تجاری دارد که یا مانند حساب های در یافتنی، موجودی کالا و اوراق بهادار به عنوان تضمین در اختیار مؤسسه اعتبار دهنده قرار می گیرد و یا مثل دارایی های ثابت زمین، ساختمان و تجهیزات به عنوان وثیقه رهن استفاده می گردد.
2-1-6-4. روش پنچ P اعتبار تجاری
بعضی از کارشناسان و تحلیل گران، ارزیابی بر اساس پنچ p اعتبار تجاری را نیز در اتخاذ تصمیمات اعتباری مورد استفاده قرار می دهند. مشهورترین پنچ p اعتبار تجاری در شکل 2-4 نشان داده شده اند.
نمودار2-4 ارزیابی بر اساس پنچP اعتبار