مقاله رگرسیون چندگانه و روش اثرات ثابت

دانلود پایان نامه

: سال مورد بررسی
: تعداد مقاطع
: تعداد رگرسورها ( متغیرها)
3-8-3 آزمون هاسمن
هاسمن (1978) برای انتخاب بین مدل اثر ثابت و مدل اثر تصادفی آزمونی را معرفی نموده است. تحت فرض صفر این آزمون، برآوردگر اثرات ثابت و برآوردگر اثرات تصادفی سازگار می‌باشند اما اگر فرضیه صفر برقرار نباشد تنها برآوردگر اثرات ثابت سازگار است و برآوردگر اثرات تصادفی سازگار نخواهد بود. بنابراین فروض این آزمون عبارت است از (بالتاجی، 2005: 66):
: دو برآوردگر نباید به طور مشخص تفاوتی داشته باشند.
وجود مدل اثر ثابت و رد مدل اثر تصادفی
بنابراین، در صورتی که فرضیه صفر پذیرفته شود، روش اثرات تصادفی به روش اثرات ثابت ترجیح داده می‌شود (بالتاجی، 2005: 67).
3-8-4 نبود خود‌همبستگی
برای بررسی آن‌که در یک مدل رگرسیون جملات خطا خود همبسته هستند یا خیر، آزمون‌هایی طراحی شده است. برای این منظور، در این پژوهش از آزمون‌ دوربین- واتسون استفاده شده است. آزمون دوربین- واتسون بر مدل خطای خود همبسته مرتبه اول مبتنی است. این مدل به صورت زیر است:
:پارامتر خود همبستگی با مقدار
و ut : متغیر مستقل با فرض
در این مدل وقتی که مثبت باشد، خود همبستگی مثبت و وقتی که منفی باشد، خود همبستگی منفی وجود دارد. در حالت خود همبستگی وجود ندارد. از این رو در آزمون دوربین- واتسون فرضیه‌های آزمون عبارتند از (ذوالنور، 1374: 88-86):
آماره دوربین- واتسون برای این آزمون به صورت زیر است:
که در آن et جمله خطای رگرسیون در دوره tام و n تعداد مشاهدات در برازش رگرسیون است.
محاسبه حد دقیق عمل آزمون دوربین- واتسون مشکل است. بنابراین، آزمون را با کران پایین (dL) و کران بالا (du) انجام می‌دهند. قاعده تصمیم در این آزمون به صورت زیر است که اگر آماره دوربین واتسون بین 5/1 و 5/2 قرار گیرد، خودهمبستگی معنادار وجود ندارد(گجراتی، 2004: 541).
3-8-5 آزمون معنیدار بودن در الگوی رگرسیون
در رگرسیون چندگانه دو یا چند متغیر مستقل وجود دارد و لازم است که برای مشخص شدن معنادار بودن آنها دو آزمون انجام گیرد. ابتدا آزمون معنیدار بودن معادله رگرسیون و در مرحله بعد آزمون معنیدار بودن هر کدام از ضرایب متغیرهای مستقل در معادله.
3-8-5-1 آزمون معنیدار بودن معادله رگرسیون
در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه هیچگونه رابطه‌ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، می‌بایست تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. بدین ترتیب ما می‌توانیم معنیدار بودن معادله رگرسیون را آزمون کنیم. این کار با استفاده از آماره با فرض‌های زیر صورت می‌گیرد(ذوالنور، 1374: 56-59):
معادله رگرسیون معنادار نیست
معادله رگرسیون معنادار است
چنانچه در سطح اطمینان 95% (خطای 5%= ) آماره محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچکتر از مقدار بدست آمده از جدول باشد فرض را نمیتوان رد کرد و در غیر اینصورترد می‌شود. در صورت رد شدن ، معادله رگرسیون معنیدار خواهد بود.
3-8-5-2 آزمون معنیدار بودن ضرایب
بعد از آزمون معنیدار بودن رگرسیون، بایستی معنیدار بودن هر کدام از ضرایب آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان مورد نظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر است یا خیر؟ فرض‌های این آزمون به شرح زیر است (ذوالنور، 1374: 54-56):
ضریب جامعه صفر است