دانلود پایان نامه با موضوع انحراف معیار و اقتصاد کلان

دانلود پایان نامه

4-4- آزمون پایایی
به کارگیری روشهای سنتی و معمول در اقتصاد سنجی در تخمین الگو با استفاده از دادههای سری زمانی بر این فرض استوار است که متغیرهای الگو پایا هستند یک متغیر سری زمانی وقتی پایا است که میانگین، واریانس و ضرایب خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند. ناپایا بودن متغیرهای سری زمانی باعث میشود که یک رگرسیون کاذب با بسیار بالا به دست آید و در نتیجه، آزمونهای t و F معمول اعتبار خود را از دست بدهند بنابراین از آنجایی که اکثر متغیرهای سری زمانی اقتصاد کلان، ناپایا هستند لازم است که قبل از استفاده از آنها در تخمین الگو نسبت به پایایی این متغیرها اطمینان حاصل کنیم. آزمونهای پایایی و ناپایایی در ادبیات اقتصاد سنجی متنوع است. از جمله این آزمونها روش آزمون ریشه واحد دیکی- فولر، دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس- پرون (PP) است.
4-5- روش ARDL
4-5-1- الگوهای پویا
وجود همجمعی بین مجموعهای از متغیرهای اقتصادی نه تنها به این مفهوم است که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین این متغیرها وجود دارد بلکه میتوان با استفاده از روش OLS برآورد کاملاً سازگاری از ضرایب الگو به دست آورد. به عنوان مثال وقتی همجمعی دو متغیر و بر اساس آزمونهای لازم به اثبات رسید، میتوان نتیجهگیری کرد که یک رابطه بلندمدت نظیر رابطه زیر بین دو متغیر برقرار است:
(4-2)
و میتوان پارامتر را به روش OLS برآورد کرد. اما وقتی حجم نمونه کوچک است، استفاده از روش OLS در برآورد رابطه بلندمدت (4-2)، به دلیل در نظر نگرفتن واکنشهای پویای کوتاهمدت موجود بین متغیرها، برآورد بدون تورشی را ارائه نخواهد کرد. بنابراین منطقی به نظر میرسد برآورد چنان الگوی کاملی را مورد توجه قرار دهیم که پویایی کوتاهمدت را در خود داشته باشد و در نتیجه موجب شود تا ضرایب الگو با دقت بیشتری برآورد شوند. سادهترین شکل الگوی پویایی که برای رابطه ایستای بلندمدت مانند میتوان تنظیم کرد تا با کمک آن به برآوردهای نسبتاً بدون تورشی از ضرایب بلندمدت الگو دست یافت، الگوی پویای زیر است:
(4-3)
با انجام یک عملیات جبری مختصر میتوان رابطه فوق را به صورت زیر نوشت:
(4-4)
بنابراین برآورد مقدار بلندمدت ضریب از رابطه ایستای (4-2) معادل برآورد ضریب از رابطه پویای (4-4) است. وجود متغیرهای در این رابطه موجب میشوند تا تورش مربوط به برآورد پارامتر بر اساس یک نمونه کوچک از بین برود. شرط آنکه الگوی کوتاهمدت به سمت الگوی بلندمدت میل کند آن است که در معادله (4-3)، باشد.
برای کاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در نمونههای کوچک، تا حد ممکن الگوی پویایی را در نظر میگیریم که تعداد وقفههای زیادی را برای متغیرها لحاظ کند. بنابراین میتوان رابطه پویای (4-3) را با تعداد وقفههای بیشتر به صورت زیر نوشت:
(4-5)
رابطه (4-5) برای بیش از یک متغیر توضیحی و در حالت کلی به صورت زیر نوشته میشود:
(4-6)
رابطه (4-6) به الگوی خودتوضیح با وقفههای گسترده (ARDL) مشهور است. تعداد وقفههای بهینه برای هر یک از متغیرهای توضیح دهنده را میتوان به کمک یکی از ضوابط آکائیک (AIC)، شوارتز- بیزین (SBC) و حنان کوئین (HQC) و … مشخص کرد. برداری از متغیرهای قطعی نظیر عرض از مبداء، متغیر روند، متغیرهای مجازی و یا برونزا با وقفههای ثابت است (نوفرستی، 1378، ص 96-91).
برای یافتن برآورد پارامتر بلندمدت کافی است که از رابطه برآورده شده (4-5) مقدار را به صورت زیر محاسبه کنیم:
(4-7)
انحراف معیار را نیز میتوان با استفاده از الگوریتم محاسبه کرد (بسته نرمافزاری Microfit این انحراف معیار را محاسبه میکند). در نتیجه مقدار آماره t مربوط به ضریب محاسبه شده بلندمدت نیز قابل محاسبه است. ایندر(1993) نشان میدهد که آمارههای t از این نوع، دارای توزیع نرمال حدی معمولی هستند و آزمون t بر اساس کمیتهای بحرانی معمول از توان خوبی برخوردار است. بنابراین به کمک میتوان آزمونهای معتبری را در مورد وجود رابطه بلندمدت انجام داد.
4-5-2- آزمون همانباشتگی روش بنرجی، دولادو و مستر (1992)
در این روش برای آزمون همجمعی، لازم است آزمون فرضیه زیر صورت گیرد (فرضیه صفر: مجموع ضرایب متغیر وابسته وقفهدار در رابطه (4-7) بزرگتر از یک است):
رد فرضیه صفر به معنی وجود رابطه بلندمدت است.
مقدار آماره t مورد نیاز برای انجام آزمون فوق به صورت زیر محاسبه میگردد:
: مجموع انحراف معیار ضرایب متغیر وابسته.
بعد از محاسبه آماره فوق باید مقدار آن را با کمیتهای بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دولادو و مستر (1992) برای انجام آزمون مورد نظر مقایسه کرد. چنانچه مقدار آماره t به دست آمده بزرگتر از مقدار بحرانی باشد فرضیه ، یعنی عدم وجود همگرایی رد شده و وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو تأیید میگردد. بنابراین با رد فرصیه میتوان به بررسی رابطه تعادلی بلندمدت در بین متغیرهای الگو پرداخت (نوفرستی، 1378،ص 92).